.png){kind=logo}
Được biết đến là một chỉ báo đặc biệt khi kết hợp cả hai yếu tố giá và khối lượng giao dịch. Chỉ báo VWAP này cung cấp cho các nhà đầu tư rất nhiều thông tin hữu ích về hành động của giá trên thị trường. Vậy cụ thể VWAP là gì? Cách để sử dụng hiệu quả chỉ báo VWAP trong giao dịch như thế nào? Hãy cùng với FTV tìm hiểu ngay qua bài viết dưới đây.
VWAP là gì?
Chỉ báo VWAP là gì?
VWAP chính là cụm từ viết tắt của "Volume Weighted Average Price", tạm dịch đây là chỉ báo đường giá trung bình khối lượng giao dịch có trọng số. Tuy nhiên, đường trung bình VWAP này sẽ khác với đường MA. Nếu như đường MA chỉ dựa vào trung bình giá thì chỉ báp VWAP lại dựa vào cả giá và khối lượng giao dịch. Từ đó xảy cung cấp giá trung bình tốt nhất của các cặp tiền đã giao dịch trong ngày, giúp các nhà đầu tư có cái nhìn sâu sắc về xu hướng và diễn biến giá trên thị trường.
Chỉ báo VWAP dựa trên tick data hay còn gọi là biểu đồ thấp hơn cả M1, trung bình cứ một phút sẽ có dao động từ 20 đến 30 tick. Như vậy, nếu các nhà đầu tư giao dịch trong một ngày, số lượng có thể lên đến 5000 tick. Vì vậy, đây là chỉ báo rất hữu ích đối với các nhà đầu tư.
Công thức tính chỉ báo VWAP
Thực tế, việc các nhà đầu tư có thể tính toán chỉ báo VWAP thường được thực hiện bằng các phần mềm được lập trình sẵn và thực hiện bằng phần mềm và hiển thị kết quả bằng một trung bình tương tự như các đường trung bình khác. Sẽ không cần phải tính toán nhiều, nhưng nắm được cách tính chỉ báo VWAP sẽ giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về bản chất của chỉ báo này.
Bước 01: Chọn khung thời gian các nhà đầu tư có thể giao dịch, thường là nhỏ hơn timeframe nhỏ (M1, M5…)
Bước 02: Tính mức giá điển hình đầu tiên của chu kỳ bằng cách:
Giá điển hình = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa) / 3
Bước 03: Nhân giá điển hình này với khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian đã chọn
TPV = Giá điển hình x Khối lượng giao dịch trong phiên giao dịch
Bước 04: Tính VWAP trong thời gian đã chọn
VWAP = TPV : Khối lượng giao dịch
Để tính toán các giá trị của chỉ báo VWAP kế tiếp, các nhà giao dịch cần tiếp tục cộng thêm giá trị mới của từng khoảng thời gian khác nhau vào các giá trị trước đó. Sau đó, tiếp tục chia cho tổng khối lượng giao dịch cho đến khi hết thời điểm đó. Giá trị của chỉ báo VWAP sẽ cung cấp giá trung bình có trọng số theo khối lượng cho mỗi thời kỳ giao dịch và sẽ hiển thị dữ liệu này qua đường trung bình trên các biểu đồ giá.
Xem thêm: Stop out là gì? Cách phòng tránh bị Stop Out trong giao dịch
Ý nghĩa của chỉ báo VWAP trong giao dịch
Ý nghĩa của chỉ số VWAP
Chỉ báo VWAP giúp các nhà giao dịch nhận diện được xu hướng, diễn biến trong thị trường và bổ trợ cho các công cụ khác để tìm kiếm các giao dịch tiềm năng. Cụ thể chỉ báo VWAP này có những ý nghĩa như sau:
Nhận diện xu hướng
Giống như các đường trung bình giá khác, chỉ báo VWAP được tính trung bình từ mức giá cao nhất, giá thấp nhất và cả mức giá đóng cửa nên chỉ báo VWAP này đã giúp làm mượt và bám sát với biểu đồ giá. Từ đó cung cấp cho các nhà giao dịch cái nhìn tổng quan về xu hướng đang diễn ra trên thị trường.
Xây dựng quy tắc vào lệnh
Chỉ báo VWAP trong giao dịch không chỉ để xác định xu hướng mà còn xây dựng một nền tảng để tạo quy tắc vào lệnh cho các nhà đầu tư. Điển hình như sẽ ưu tiên mở các lệnh mua khi giá cao hơn chỉ báo VWAP và ngược lại ưu tiên các lệnh bán khi giá thấp hơn các chỉ báo VWAP.
Bổ trợ cho các đường MA
Đường MA cũng cần có một khoảng thời gian dài để cho ra các dữ liệu chính xác. Do đó, tín hiệu MA cung cấp thường có độ trễ, thường không phù hợp với những giao dịch ngắn hạn. Trong đó, chỉ báo VWAP lại dựa vào tín hiệu từ khối lượng giao dịch nên sẽ được làm mượt hơn. Khi kết hợp giữa đường MA và chỉ báo VWAP sẽ cung cấp các tín hiệu tối ưu hơn.
Giao dịch trong thị trường Sideway hay thị trường đi ngang
Giai đoạn giá di chuyển đi ngang Sideway chiếm phần lớn thời gian trên thị trường nhưng nhiều nhà giao dịch lựa chọn đứng ngoài thay vì giao dịch hai chiều bởi rủi ro rất cao. Chỉ báo VWAP kết hợp vùng hỗ trợ, kháng cự sẽ giúp các nhà đầu tư tìm kiếm được giao dịch tiềm năng ngay cả khi thị trường đang đi ngang.
Giúp xác định được tính thanh khoản của thị trường
Chỉ báo VWAP sử dụng khối lượng giao dịch để tính toán nên chỉ báo này còn có một tác dụng khác là để xác định thanh khoản thị trường. Đặc biệt, chỉ báo VWAP rất phù hợp với các nhà đầu tư giao dịch trong các quỹ vì yêu cầu thanh khoản lớn mới có thể khớp lệnh.
Nếu giá di chuyển bên dưới VWAP, các nhà đầu tư vào lệnh mua sẽ có đủ thanh khoản để khớp lệnh vì hầu hết khối lượng giao dịch của các nhà đầu tư thời điểm hiện tại đang thuộc về lệnh bán. Ngược lại, sẽ có đủ thanh khoản cho lệnh bán nếu giá di chuyển bên trên chỉ báo VWAP.
Cách sử dụng hiệu quả các chỉ báo VWAP trong giao dịch
Cách sử dụng VWAP
Giống như các đường trung bình động khác, VWAP là chỉ báo dạng có độ trễ so với giá. Nếu chu kỳ cài đặt cho VWAP càng lớn, VWAP sẽ có độ trễ càng cao. Nếu như dùng VWAP có chu kỳ ngắn hạn thì có nhược điểm đó là không chính xác.
Vì vậy, để sử dụng chỉ báo này một cách hiệu quả thì chúng tôi khuyến khích các nhà đầu tư sử dụng thêm các chỉ báo hỗ trợ để xác định tính hiệu. Vì chỉ báo VWAP là một Lagging Indicator nên các nhà đầu tư có thể phối kết hợp với các đường trung bình cấp số nhân và các chỉ báo động lượng như MACD, RSI…
Cách sử dụng chỉ báo VWAP trong giao dịch cụ thể như sau:
Tìm kiếm những lệnh mua theo xu hướng
Chỉ thực hiện lệnh mua nếu xu hướng vẫn còn đang tăng giá. Nhận định tín hiệu như sau:
- Giá thường nằm trên đường chỉ báo VWAP
- Chỉ báo VWAP giao cắt với đường EMA và hướng lên trên
- Hai đường trung bình trong chỉ báo MACD cũng giao cắt và hướng lên - Histogram của đường MACD cũng chuyển từ biểu đồ giảm giá xăng tăng giá.
- Có nến với tín hiệu khẳng định đà tăng trưởng của giá
Thực hiện lệnh giao dịch theo các nến tín hiệu tăng giá như sau:
+ Điểm đặt lệnh: Theo cây nến xanh ở bên trên thì chỉ báo VWAP và trùng với tín hiệu của các chỉ báo khác
+ Cắt lỗ: Đặt lệnh cắt lỗ (Stop Loss) bên dưới vùng hỗ trợ gần nhất
+ Chốt lời: Take Profit theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của các nhà đầu tư
Tìm kiếm các lệnh bán (SELL) thuận theo xu hướng
Chỉ báo VWAP trong giao dịch
Chỉ thực hiện lệnh bán nếu kiểm tra trên khung thời gian cao hơn đang có đợt giảm mạnh mẽ. Tín hiệu thực hiện lệnh như sau:
+ Giá sẽ nằm bên dưới VWAP
+ Chỉ báo VWAP giao cắt với đường EMA, theo chiều từ trên xuống dưới
+ Chỉ báo MACD: Hai đường trung bình giao cắt theo chiều hướng xuống - Histogram chuyển từ tăng giá xăng giảm giá
+ Xuất hiện với nến tín hiệu giảm giá
Để thực hiện lệnh theo tín hiệu giảm giá như sau:
+ Điểm đặt lệnh: Theo cây nến đỏ ở phía bên trên của chỉ báo VWAP và trùng với tín hiệu giảm của các chỉ báo.
+ Cắt lỗ: Bên trên vụ kháng cự gần nhất
+ Chốt lời: Theo tỷ lệ R:R là kỳ vọng của các nhà giao dịch
Ví dụ về VWAP
Như hình minh hoạ trên, EUR/USD trên khung thời gian 30 phút, có xu hướng chính là Uptrend. Vì thế các nhà đầu tư sẽ sử dụng chỉ báo VWAP kết hợp với các công cụ phân tích khác để tìm kiếm lệnh mua thuận xu hướng.
Trên cây nến 15h00 ngày 8/3/2022, đường trung bình EMA giao cắt với chỉ báo VWAP theo chiều hướng lên trên. Đồng thời, tín hiệu từ đường MACD cho thấy hai đường trung bình cũng đã có sự giao cắt trước đó vài cây nến và có chiều hướng lên trên. Đặc biệt giá đã nằm bên trên đường chỉ báo MACD. Vì vậy, các nhà giao dịch có thể bắt đầu thực hiện vào lệnh.
+ Điểm vào lệnh: Vào lệnh tại mức giá là 1.0925 USD trên cây nến màu xanh trong khu vực giao cắt.
+ Điểm cắt lỗ: Stop loss tại mức giá 1.08962 USD, biên giới vùng đáy hỗ trợ
+ Điểm chốt lời: Take Profit tại mức giá là 1.10845 USD để đảm bảo tỷ lệ R:R > 1.3.
Xem thêm: MSCI là gì? Đặc điểm của chỉ số MSCI trên TTCK
Kết luận
Trên đây chúng tôi vừa chia sẻ những thông tin chi tiết về chỉ báo VWAP, đây được coi là chỉ số gối đầu giường của các nhà đầu tư. Hy vọng thông qua bài viết của FTV, các bạn đã biết rõ về VWAP là gì và biết cách áp dụng chỉ báo này vào các giao dịch của mình. Tuy nhiên cũng như các công cụ phân tích kỹ thuật giao dịch khác, chỉ báo VWAP vẫn có xác suất thất bại. Các nhà đầu tư cần phải đảm bảo kỷ luật thực hiện lệnh cũng như nguyên tắc quản lý để tài khoản luôn được an toàn và lợi nhuận tăng trưởng theo thời gian.
